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均线交易系统 2019-01-14
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  前1周期 收盘价>7均线 && 收盘价>7均线 && 收盘价>29均线 前1周期 收盘价<7均线 && 收盘价<7均线 && 收盘价<29均线 测算报告 -----------------------

追市短线策略 2019-01-14
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  根据标准差构建短线追市策略 测算报告 -------------------------------   名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2019/01/14 15:45:48     资金

波动率突破固定比例止损 2019-01-14
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  波动率突破策略,中线的止损一般为3%以内,自行修改 测算报告 -------------------------------   名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2019/01/14 14:

简单均线+新低平仓策略 2019-01-14
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  策略原理简单啊,收盘价上穿下穿5周期均线作为开仓条件,收盘价小于两周期最低价,平仓。 测算报告 螺纹指数 15分钟 自编1 (35) -------------------------------  

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均线交易系统 2019-01-14
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  前1周期 收盘价>7均线 && 收盘价>7均线 && 收盘价>29均线 前1周期 收盘价<7均线 && 收盘价<7均线 && 收盘价<29均线 测算报告 -----------------------

追市短线策略 2019-01-14
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  根据标准差构建短线追市策略 测算报告 -------------------------------   名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2019/01/14 15:45:48     资金

波动率突破固定比例止损 2019-01-14
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  波动率突破策略,中线的止损一般为3%以内,自行修改 测算报告 -------------------------------   名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2019/01/14 14:

简单均线+新低平仓策略 2019-01-14
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  策略原理简单啊,收盘价上穿下穿5周期均线作为开仓条件,收盘价小于两周期最低价,平仓。 测算报告 螺纹指数 15分钟 自编1 (35) -------------------------------  

商品期货突破策略(4) 2019-01-14
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  商品期货突破策略 测算报告 -------------------------------   名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2019/01/14 14:03:47     资金分配量 5

两仪四象指数平滑移动平均交易策略 2019-01-12
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  计算N1周期的平均时长效率系数。得值0-1之间,0.5是趋势与盘整行情的分水岭,EF越大于0.5接近1市场趋势越强,接近0就无趋势。 动态周期参数,市场效率越高,则MER越小,反之越大,用来过滤涨跌带

量价突破策略 2019-01-12
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  量价突破策略 测算报告 -------------------------------   名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2019/01/12 16:24:31     资金分配量 500

最高价最低价交叉策略 2019-01-12
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  快线:(HHV(H,N)+LLV(L,N))/2; 慢线:(HHV(H,M)+LLV(L,M))/2; 测算报告 -------------------------------   名称 全部交易 多

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移动平均线中线策略 2018-12-05

  本期分享一个移动平均线中线策略。移动平均可以说是数字化的道琼斯理论,从数字的变动中探知未来的价格方向。移动平均同时也公开了持仓平均成本这一秘密。本策略是采用多条移动平均线,并求出其平均值(中线),然后

高胜率ORB指标突破策略 2018-12-04

  本期分享一个高胜率ORB突破策略。策略入场条件是根据价格高低点、波动率、ORB指标等多个条件确定入场时机。当有盈利时,跌破均线止盈出场。策略核心参数较少,适应多品种多周期,胜率高达60%左右。但是高胜

经典的金字塔加仓策略 2018-12-03

  本期分享一个经典的金字塔加仓策略。金字塔加仓能有效地避免亏损,初始进场的资金量比较小,后市如果行情方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小,仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔。本策略是以趋势跟踪

价格高低点和均线相对强弱策略 2018-12-03

  本期发布一个价格高低点和均线相对强弱策略。本策略核心是结合移动平均线和高低点确定趋势方向,用最高价、最低价、收盘价、成交量构建一个价格强弱模型,计算多空力量,确定开仓位置。出场位置是根据波动率,设定止

混沌操作法交易策略 2018-12-03

  本期分享一个混沌操作法交易策略。由于我国金融市场发展滞后,国内研究这种方法的人很少,希望本期策略能够达到抛砖引玉的作用,提高大家对这种方法的兴趣。整个混沌操作法是由鳄鱼线、碎形、动量、加速、均衡线,五

瀑布线趋势跟踪策略 2018-12-01

  本期分享一个瀑布线趋势跟踪策略。所谓的瀑布线是由均线系统优化得来的趋势性指标,因其在运行的过程中,形态与瀑布极其相似,故得名为瀑布线,它的真正名称叫做非线性加权移动平均线。本策略进场条件是瀑布线多头排

高低点与波动率指标策略 2018-12-01

  本期分享一个高低点与波动率指标策略。波动率指标(ROC)是由当天的价格与一定的天数之前的某一天价格比较,其变动速度的大小,来反映价格变动的快慢程度,它其实是衡量价格变化速度的指标。本策略进场是根据高低

一目均线双重趋势策略 2018-12-01

  本期分享一目均线双重趋势策略。一目均线是日本的一种均线图技术,可以说是全世界技术分析的鼻祖,其功能是提供投资人判断市场的方向及进场价位,属于趋势跟踪指标。本期策略在一目均线的基础上,加上价格高低点,双

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基于平均趋向指标指标的交易策略 2018-12-15

  平均趋向指标是衡量趋势的指标,简称ADX。由 Welles Wilder 发明,常用于辅助其他技术指标。ADX不能反映趋势的方向,但是如果趋势存在,可以衡量趋势的强度,ADX指标上升,表示趋势力量转强

Dual Thrust 策略改进版 2018-12-15

  Dual Thrust策略由Michael Chalek在20世纪80年代发明,曾经被FutureTrust期货杂志评为最赚钱的策略之一。该策略逻辑十分简单,参数很少,普适性比较强,可以适用于债券、股

Abbreviation Plus 趋势跟踪策略MC版 2018-12-15

  本期分享一个 Abbreviation 加强版 Abbreviation Plus 策略。很多靠直觉玩期货的朋友可能对Aberration策略还是有点陌生,这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系

Abbretion 趋势跟踪策略MC版 2018-12-15

  简介 Abberation 策略由 Keith Fitschen 于 1986 年发明,并在 1993 年发布到 Future Trust 杂志上。Abberation 策略属于被动趋势跟随策略,适合

多头旗形交易策略 2018-12-13

  在形态分析中,旗形形态通常在急速并且波动率比较大的情况下出现,其走势就像旗杆上的旗帜。通常在价格短期波动后,形成一个与原来趋势相反的平行四边形,所以旗形形态有可以分为上升旗形和下降旗形。 市场之所以走

海龟交易系统 EasyLanguage 版 2018-12-13

  海龟交易法则是一个完整的系统,它包括了交易系统中所有的基础元素:进场、出场、头寸管理。它是系统交易最原始最简单的样本。本期分享免费的海龟交易系统 EasyLanguage 版,有助于研究更强大更完善的

早盘博弈策略 2018-12-10

  在市场中,有一个细节很容易被忽略,那就是开盘价。如果想了解开盘价的秘密,还得先从“集合竞价”说起。 先来看下集合竞价的规则: 商品期货日盘集合竞价是在08:55~08:59,夜盘集合竞价是在20:55

AAPV中轴线交易策略 2018-12-06

  本期分享一个AAPV中轴线交易策略。所谓的AAPV中轴线,是根据价格的开高低收,然后给每个价格一个不同权重,计算出平均值。AAPV中轴线始终穿越在每根K线的价格区间内的,也就是蜡烛图的实体。如果价格突

交易开拓者 查看更多
中长线布林带策略 2018-12-10

  布林带指标简称BOLL,其英文名称是:“Bolinger Bands”,是一种常用的中长线技术分析指标。 BOLL指标的计算方式 中轨线=N日的移动平均线 上轨线=中轨线+两倍的标准差 下轨线=中轨线

股指期货增强型突破策略TB版 2018-12-06

  尘封多年的股指期货近期或将解禁,势必会再次王者归来成为明星品种。为了迎战股指期货,本期特别推出曾经在股指期货策略租赁市场赫赫有名的增强型突破策略。 该策略逻辑非常简单,抛弃那些纷繁复杂的各种附加条件,

Arise交易策略源码 2018-12-06

  本期发布一个Arise交易策略源码。该策略核心是基于趋势跟踪理念,利用前期的高点和低点,初步判断上升趋势,,当市场出现明显的趋势行情后,再利用最近几根K线的形态关系,判断当前市场强弱,最后通过对行情的

均线之中线策略 2018-12-05

  本期分享一个移动平均中线策略。移动平均是数字化的道琼斯理论,从数字的变动中预测未来价格方向,另外移动平均公开了持仓平均成本这一秘密。本策略是采用多条移动平均线,并求出其平均值,然后根据价格与之相互关系

基于价格均线成交量的日内短线策略 2018-12-05

  本期分享一个基于价格均线成交量的日内短线策略。策略核心是根据价格与高低点的相互关系、价格与移动平均线的相互关系,来开平仓,收盘前几分钟平仓,非隔夜策略,避免隔夜不确定风险。策略逻辑较为复杂,从回测上看

RUMI期货策略 2018-12-05

  本期分享一个 FuturesTruth 杂志 2016 年 2 月份普适性策略中排名第五的 RUMI 策略,Futures Truth 杂志专门为程序化交易者提供,它独有的系统排行栏目,已经推出好几个

日本云图技术策略 2018-12-04

  本期分享一个日本云图技术策略。日本云图其实就是大名鼎鼎的一目均衡表,发明于第二次世界大战之前,可以说是技术分析的鼻祖。其本质是将今日的行情抛开时空限制,平移到M个N天前去进行行情对比来得到未来行情的变

PreBreakATR策略 2018-12-04

  本期发布一个 PreBreakATR 突破策略。常见的突破策略有很多应用于商品期货中,比如著名的海龟交易法则就是一个根据四周法则的突破策略。但是单纯的以价格的高低点突破作为开仓条件,如果假信号过多,会

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国泰君安基于奇异谱分析的均线择时研究Matlab 2018-12-20

  投资种类:股指期货 投资类型:择时 持仓类型:隔夜 投资品种:IF0000 回测时间:20100101至20160410 调仓频率:1天 策略说明:此策略为趋势线择时策略,主要由回测执行部分A,调仓策

天风证券商品期货CTA专题报告策略的趋势过滤Matlab 2018-12-20

  过滤趋势 从以上的测算我们发现趋势策略能否盈利很大程度依赖于所交易品种行情的趋势性,如果我们的交易系统具有预测品种趋势性的能力,那毫无疑问该系统会获得巨大成功。但遗憾的是似乎没有证据表明仅仅根据量价数

商品期货转向交易策略Matlab 2018-12-20

  策略逻辑: 日内交易策略,收盘平仓; 转向交易基于今日开盘价; 上轨=今日开盘价+今日开盘价*0.01; 下轨=今日开盘价-今日开盘价*0.01; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓

基于希尔伯特变换的短线择时 2018-12-19

  参考广发证券_短线择时研究之二——希尔伯特变换下的短线择时策略 研报下载地址:https://quant.la/Download/View/598/%E5%B9%BF%E5%8F%91%E8%AF%8

基于贝叶斯统计的套利策略 2018-12-19

  (1)筛选价差稳定、流动性好的期货合约配对 (2)估计稳健的价差预期 (3)偏离长期均衡关系一定程度买入,回复卖出 (4)给出买入、止损、卖出区间 对于价差套利,最为核心的部分在于第2步价差估计,本文

商品期货以小博大策略Matlab 2018-12-19

  收盘价站稳今天开盘价30分钟,做多;反之做空。收盘价低于今日开盘价则多头出场,反之则空头出场,或者收盘前主动平仓。同时加入ATR止损机制。

商品期货BIAS指标策略Matlab 2018-12-18

  在获得BIAS指标的数值后,反趋势加日内策略。BIAS小于-2,做多;BIAS大于2,做空。反手出场。 ----------------------------------基本用法----------

股指期货Adapt Escalator策略Matlab 2018-12-18

  统计过去一段时间收盘价的最大值出现的位置与最小值出现的位置, 当满足过去一段时间收盘价的最小值出现的位置晚于收盘价的最大值出现的位置, 同时使用均线进行简单过滤,当前价格需要在均线价格之上,则进场做多

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