从程序化交易的角度看技术分析

今天我们要一起讨论的话题是很多包括程序化交易者在内交易者都非常关心的话题“技术分析”。股神巴菲特曾说,如果说技术分析全部都是骗人的,那么有一些太过绝对,但是如果说它在很多时候都是骗人的,却不无可取。

 

巴菲特的这句话是有其原因所在的,因为如果投资者总是根据技术分析去买卖股票的话,那么就很容易在高位上被套牢。换句话说,没有哪位分析者能准确判断明天的股市情况靠推测得出的结论的可信度还有待考证。

首先我们来看一下什么是技术分析。技术分析通常情况下是指一种在金融市场数据中通过研究重复性的形态,来判断未来价格走势的一种分析方法。技术分析的方法都很多种,形态,信号,指标和交易策略都可以被看做是参考依据。技术分析并不是靠客观的统计数据,而是通过以往市场中发生的事件进行的推演。

 

技术分析一般分为主观技术分析和客观技术分析。主观技术分析一般是指不明确的定义的分析程序。主观技术分析是模糊的,所以在运用过程中要加入分析师的个人理解。这种情况就会造成电脑无法进行回测,也就没有办法进行客观的绩效评估。客观技术分析一般是指定义较明确的重复产生不含糊的信号的程序。这能够使他们实现为计算机算法和历史回测。然后在回测中产生严格的定量方式进行评价。

 

那么我们为什么要有属于自己的程序化交易系统呢?首先,我们常说,想要成为一名成功的交易者我们要拥有**思考的能力。盲目的跟从所谓的领导者是没有任何意义的。成功的交易者需要理性的决定卖或者买。人群是原始的,所以我们在指定交易策略时也应该是简单的。不要去争辩市场的对错,我们需要用自己的判断来决定何时进场何时出场

 

很多交易者非常热衷于去预测未来的价格。但是成功的程序化交易者不会去预测未来价格,而是根据当前的市场提取信息并且行之有效的去管理信息。成功的交易有三大支柱。

第一,交易者要养成良好的资金管理能力。

第二,交易者需要分析多头和空头之间的力量平衡。

第三,交易者要养成良好的交易纪律,制定属于自己的交易计划,并严格按照计划进行实施。

 

延伸阅读:

对“技术分析与趋势交易”的理解和使用

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