MACD趋势跟随系统在量化投资中的应用!

说到MACD信号线相信很多量化投资与程序化交易者朋友都已经非常的熟悉了。那么今天我们就来讲一种简单的使用MACD来建立趋势跟随系统。

 

 

一、MACD

在MACD建立趋势跟随系统方面,有很多种利用不同的方法。那么我们今天要讲的是其中最简单的一种方式。就是基于MACD穿越MACD信号线和信号线穿越领先的止损转向MACD系统。大家可以把这种方法当做是一个原型,在这种方法的基础上投资者可以建立自己的交易策略。

 

同样,我们还是以用工CQG软件为例,编写出相应的MACD交易系统代码,如下:

 

1.平空头头寸并建立多头头寸

MACD(@,13.000,26.000)[-1]

XABOVE MACDA(@,13.000,26.000,9.000)[-1]

AND MACDA(@,13.000,26.000,9.0000)[-1]>0

 

2.平多头头寸,并建立空头头寸

MACD(@,13.000,26.000)[-1]

XBELOW MACDA(@,13.000,26.000,9.0000)[-1]

AND MACDA(@,13.000,26.000,9.000)[-1]<0

 

通过观察下表3.6可以看出,该表显示了自1992年12月31日至2002年12月31日为止的多个品种组合的交易策略的测试结果。通过观察数据我们可以发现,测试的结果还是不错的。

但是大部分的量化投资与程序化交易者都没有耐心执行平均持有时间高达143天的交易。但这个却是成功执行MACD系统的前提。我们有许多不同的过滤指标可以改善这一点。由此也不难看出,交易系统并不仅仅是分析风险回报比,当然还要综合考虑很多其他的因素。

 

二、DMI

当出现市场价格不断在零线上下波动的情况是,投资者就需要对止损转向系统稍作简单的修改。可以先放弃原来触及零线就建仓的做法,我们可以将建多长的价位放在+20或者更加高的位置上,建空仓的价位则可以放在-20或者更加低的位置上。

 

我们可以使用CQG软件,编写出DMI交易系统代码如下:

1.建立多头头寸

DDIF(@,10)[-1]XABOVE20

 

2.平均多头头寸

DDIF(@,10)[-1]XBELOW 0

 

3.建立空头头寸

DDIF(@,10)[-1]XBELOW -20

 

4.平空头头寸

DDIF(@,10)[-1]XABOVE 0

 

我们通过观察表3.7可以看出自1992年12月31日至2002年12月31日多个品种组合的交易测略的测试结果。

通过粗略的计算,这个量化投资与程序化交易系统的测试结果要比前面我们测试过的所有的系统都差。那么我们可以考虑在其中加入一些过滤指标。例如我们可以将灰常波动超过布林带的两侧作为建仓的信号。如果市场的过滤指标能够提高我们参与趋势市场的可能性,因此就可能把一个不太盈利的系统变成一个盈利的系统。

 

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