量化交易策略模型的衡量标准

量化交易以投资者的智慧为核心,以计算机为工具,在整个量化交易界,目前可以收集到非常繁多的量化策略,我们无法一一介绍,只能将其划分归类。可以确定的是,归类不能辨别量化策略的好与坏,即使是同一个类别的策略,也有非常大的差异。常用的量化交易模型一般分为两类,一类是趋势模型,一类是震荡模型。量化交易策略赚钱的前提是有好的模型+坚持的执行。

2019-01-14

解密高频交易都用到了哪些方法?

有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有流派。在投资界,若巴菲特、彼特林奇一宗是九阳真经,武林正道,以绵绵不绝的内力和朴实无华的招式号令天下,那浑水、香橼之流做空公司,则是武林异类,苦修吸星大法,劫人钱财于做空之际,人见人惧,却无法忽视之。在这些名门恶衙之外,还有一群高频密宗,着实高筑墙(或许永远金融圈最强的设备)、广积粮(闷声发大财)、缓称王(低调无名),世人罕知其存在却不知自己单单交易或许都曾经过其系统流过。

2019-01-15

BitMEX挂单策略详解

BitMEX已经成为了虚拟货币杠杆交易的首选平台,但其API交易限制严格,让人十分困扰。本文主要分享在FMZ量化交易平台实盘中API使用的一些技巧,主要针对做市策略。

2019-01-17

来谈谈交易策略设计中的原则与流程

所谓量化,就是把行为模式中的事件或信号数字化,通过一套固定的逻辑来分析,而不是单凭人的感觉或直觉进行判断和决策。量化交易策略,是采用数量化手段构建而成并进行策略的交易策略。那么如何设计一个量化交易策略呢?

2019-01-14

均线进化之路

均线策略原理清晰,时最常见的入门策略,那么它还能作哪些改进和变化呢?

2019-01-19

2019年量化策略展望

2019年市场会怎么走,没有人知道。而唯一可以确定的是,我们面临一个不确定的环境,而且复杂多变。这种背景下,对冲类避险资产成为优选的配置手段。

2019-01-18

在交易中,我们最大的敌人是自己

很多人都认为交易是一场自己与市场的战争,但是如果你在市场上活的够久,累积的经验够多,当多年累积之后再回头一看现在拥有的和过去所失去的,你终究会发现最后每一个赢家都会发现的事实,那就是在交易中,我们最大的敌人是自己,交易是一场自己与自己的战争,而非自己与市场的战争,因为市场永远没有错。

2019-01-15

币安多币种自动化策略API操作指南

本文将主要介绍如何在FMZ量化平台上操作多币种策略,甚至操作所有币种都没问题,主要面向有一定基础的用户

2019-01-18

量化交易回顾2018,CTA与阿尔法策略表现

作为曾经的“网红”产品,量化基金在经历了2016年的大放异彩,2017年的突遇瓶颈后,重新以高调的姿态回归人们的视野。2018年,量化基金发行及成立速度飞速加快,但过去的一年表现究竟如何呢?

2019-01-18

交易的方法论

做交易的最终目的就是为了赚钱,但是每次进场交易的目的却不是为了赚多少钱,而是想尽办法做到少赔钱和保住本金,控制风险。我们只管操作自己的资金进场交易和设置止损,是否盈利市场说了算。这是交易的原则。了解了交易原则,还不够,要有自己的交易系统,交易系统的建立很简单。难的是必须通过大量的交易训练来实现盈利,这是一件漫长而痛苦的事情,模拟交易也可以训练。

2019-01-15

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量化模型——从回测到实战之前 2019-01-21

很多人都有这样的感受,写出一套回测赚钱的策略很容易,但要正真实盘测试能够盈利的策略很难。一定要注意,回测不一定准确,初步回测结果不错?考虑一下你有没有掉入以下的陷阱? 一、回测机制的要求 回测需要一个好的框架,这个框架能让更接近于实盘交易(好的回测框架考虑到停牌剔除、买单、卖单的限额、成交量等等),大部分人都是使用文华财经、MT4等软件或者流行的在线平台回测,如聚宽、优矿等,这些平台的用户很多,相 ...

突破策略的各种方式 2019-01-21

期货市场的价格以趋势方式演变,如果我们能想办法抓住趋势,就能赚到这部分趋势行情的钱。那么,用什么方式来抓住趋势呢?比较简单的一种方法就是用突破策略。构建价格的上下轨,或者支撑位、压力位。当价格超过上轨,我们认为行情即将启动,开仓做多,反之亦然。 突破策略原理 从结果上讲,大趋势上涨或下跌必然会突破其间的关键价格位置, 突破从原因上讲,市场涨跌取决于买卖双方实力对比。当价位冲破上一时段的最高点时,在 ...

均线进化之路 2019-01-19

双均线策略,通过建立m天移动平均线,n天移动平均线,则两条均线必有交点。若m>n,n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点,反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点,抓住股票的强势和弱势时刻,进行交易.由时间短的均线在下方向上穿越时间长一点的均线,为“金叉”,反之为“死叉”。好了,现在可以构建一个简单的策略:我们认为,双均线金叉的时候,表明股票很强势,短期内有价格上涨趋势,反之很弱势,我们就在强 ...

2019年量化策略展望 2019-01-18

2019年市场会怎么走,没有人知道。而唯一可以确定的是,我们面临一个不确定的环境,而且复杂多变。这种背景下,对冲类避险资产成为优选的配置手段。 每一种策略都并非一成不变的,在起伏的市场中也总有其周期性表现。我们重点关注指数增强、市场中性、CTA基金以及海外固定收益投资的周期,了解它们不同策略的周期影响特性将为我们2019年的配置提供有意义的指导。 对于指数增强策略来说,因为受市场贝塔影响过大,其周 ...

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财女课堂

目录 第1课:CDR是什么? 第2课:ETF是什么? 第3课:上世纪六七十年代风靡纽约的漂亮50是什么意思? 第4课:上市公司指的是什么?什么是借壳上市? 第5课:世界杯大家都在赌球 那你了解赔率吗? 第6课:什么叫做空?做空如何赚钱? 第7课:什么叫做股票 第8课:什么是K线 第9课:什么是什么是外汇期货? 第10课:什么是基金 第11课:什么是外汇交易? 第12课:什么是工业生产指数?_1 第

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中央财经大学公开课:期货与期权

《期货与期权》是一门主要在无套利均衡框架下研究主要衍生品的市场机制及其定价的课程。首先课程展示了国内外衍生品市场的概况,依次介绍了主要衍生品的类型。课程还研究了期货市场现代交易制度并指导学生运用期货合约规避价格风险、股票市场系统风险和利率风险。在期权部分,课程系统阐述期权市场状况和期权类型,研究了期权市场运行机制和交易策略。在连续时间模型部分,我们首先给出期权定价的随机分析基础。然后运用动态复制推

技术宅掌握资本市场

技术宅掌握资本市场

财学堂专访技术宅张利维,如何使用量化投资宅执掌资本市场。华银金融研究所高级研究员。十年以上实盘交易经验,多年任职私募机构操盘手,熟悉投资机构操作手法,对趋势交易、程序化交易、套利交易有深入的研究,2010年准确预测白银超极行情,帮助客户斩获10倍收益。

低风险套利交易实践

低风险套利交易实践

直达实战沙龙第一期—低风险套利交易实践 各种套利产品层出不穷,期货套利市场风起云涌,怎样更好得把握套利机会?怎样看待目前的套利格局?套利对市场产生怎样的影响? 为了让客户对套利有实战性的了解,本公司特邀请套利资深专家举办一场实战沙龙。本期探讨的套利品种主要为低风险套利交易实践,意在跟大家深入探讨套利的利弊得失、机遇挑战,以便对投资实践有切实的帮助。 嘉宾一:陈凯 现任直达国际期货高级顾问,毕业于复

MATLAB量化投资实战

MATLAB量化投资实战

古语有云,“天下大事必做于细,天下难事必做于易”不管起初的兴趣是源于什么都好,如果坚持走下去了,请相信这句古语。千里之行始于足下,慢慢做,总是会把量化这块学好学到。 本套视频融汇了我自身在这块领域这几年的许多想法,许多总结,亲身经历,以及掉过的许许多多火坑得出来的感悟,希望能帮助投资者学习掌握大数据量化分析这一先进投资工具,有理论知识讲解、有实战案例分析,案例跨越股票、期货、期权等市场。课程内容1

利用树莓派获取金融数据

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Raspberry Pi(中文名为“树莓派”,简写为RPi,(或者RasPi / RPI)是为学习计算机编程教育而设计,只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于Linux。随着Windows 10 IoT的发布,我们也将可以用上运行Windows的树莓派。 自问世以来,受众多计算机发烧友和创客的追捧,曾经一“派”难求。别看其外表“娇小”,内“心”却很强大,视频、音频等功能通通皆有,可谓是“麻雀虽小,五

优量公开课-期货CTA程序化交易

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2012中国期货市场资产管理业务的开闸,标志着中国CTA基金元年诞生,意味中国一个全新投资主体--CTA基金,正式登堂入室,成为继共同基金、对冲基金后又一只进入中国主流投资世界的正规军。同时,2016年以来,随着股票程序化打压,股指期货持续贴水,大宗商品市场却异常火热,CTA基金业绩不仅不受市场牛熊影响,反而获得丰厚的获利机会,收到个人投资者到大型金融机构的青睐。那么什么是CTA?CTA基金业绩特

清华麻省之娇子漫谈量化研究员的日常

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数学天才、计算机大牛们的标配职业选项之一,量化研究员(Quant)究竟研究些什么?海外深造的名校骄子职业道路究竟如何? 毕业于世界顶级大学麻省理工与清华,荣获美国《机构投资者》杂志的“新星奖”殊荣,在各类健身健美大赛中所向披靡,集智慧、绅士、健美、稳重于一身,来听王晟 (Sheng Wang) 漫谈量化研究员的日常! He is a quant research analyst at a equi

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均线交易系统 2019-01-14

前1周期 收盘价>7均线 && 收盘价>7均线 && 收盘价>29均线 前1周期 收盘价<7均线 && 收盘价<7均线 && 收盘价<29均线 测算报告 ----------------------- ...

追市短线策略 2019-01-14

根据标准差构建短线追市策略 测算报告 -------------------------------   名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2019/01/14 15:45:48     资金 ...

波动率突破固定比例止损 2019-01-14

波动率突破策略,中线的止损一般为3%以内,自行修改 测算报告 -------------------------------   名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2019/01/14 14: ...

简单均线+新低平仓策略 2019-01-14

策略原理简单啊,收盘价上穿下穿5周期均线作为开仓条件,收盘价小于两周期最低价,平仓。 测算报告 螺纹指数 15分钟 自编1 (35) -------------------------------   ...

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